Interpretasi Variabel Dummy pada Regresi Semilogaritma

2

Pada tulisan sebelumnya sudah kita bahas tentang interpretasi regresi logaritam dan semi logaritma. Jika variabel dependen atau penjelasnya dalam bentuk variabel dummy , maka terdapat perbedaan dalam menginterpretasikan  koefisien dummynya. Read more ›

Tagged with: ,
Posted in Ekonometrik

Interpretasi Koefisein Regresi dalam Logaritma

734628_433862380028566_421175012_n

Sebelum memulai cara menginterpretasikanya, akan diperkenalkan beberapa model yang menggunakan transformasi logaritam Read more ›

Tagged with: ,
Posted in Ekonometrik

Mengapa menggunakan Transformasi Logaritma

65230949b2db8e1cddc27a4b36e3c6d2

Sering kita menggunakan model  dimana variabel-varibel yang ada dalam persamaan sudah ditransformasikan dalam bentuk logaritma. Read more ›

Tagged with: ,
Posted in Ekonometrik

Interpretasi Koefisien Regresi

Flotographic-Arts_Motivation1

Dalam menginterpretasikan koefisien regresi berganda dapat  dilakukan langsung dengan mudah.  Misalkan dalam model dibawah ini, peningkatan variabel  X1 sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Y sebesar satu satuan dengan menganggap variabel lain dalam model yaitu X2 dan X3 konstan atau tetap. Read more ›

Tagged with:
Posted in Ekonometrik

Pemilihan Model Regresi Data Panel

1604923-12-1351763756602

Pemilihan model pada regresi data panel diawali dengan menetapkan model awal terlebih dahulu. Penetapan model awal didasarkan pada bagaimana individu (cross-section) diambil. Jika individu diambil dengan dipilih atau ditentukan oleh peneliti sendiri, maka model awalnya adalah model efek tetap (fixed effect model). Jika individu diambil secara acak dari populasi, maka model awalnya adalah model efek acak (random effect model) (Baltagi, 2008, hal. 299; Park, 2011, hal. 16-17). Read more ›

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Pengujian Matrisk Struktur Varians-kovarians Residual

422121_319865004722084_295564220485496_810786_139757011_n

1.      Uji Lagrange Multiplier matriks struktur variance covariance residual bersifat homoskedastik         atau heteroskedastik.

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah matriks struktur varian kovarian residual bersifat homoskedastik atau heteroskedastik. Pengujiannya sebagai berikut (Green, 2003, hal. 328-329). Read more ›

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Struktur Varians-kovarians Residual Fixed Effect Model

65230949b2db8e1cddc27a4b36e3c6d2

Jika model yang terpiliah atau yang digunakan adalah fixed effect model (model efek tetap), maka haruslah dilihat struktur varians-kovarians residual dari modelnya. Green (2000) dan Gujarati (2003), ada tiga pembagian model sturktur varians-kovarians dari residual untuk fixed effect model yaitu: struktur homoskedastik, struktur heteroskedastik, struktur heteroskedastik dengan korelasi antarindividu. Read more ›

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik
Archives