Pengujian Matrisk Struktur Varians-kovarians Residual

1.      Uji Lagrange Multiplier matriks struktur variance covariance residual bersifat homoskedastik         atau heteroskedastik.

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah matriks struktur varian kovarian residual bersifat homoskedastik atau heteroskedastik. Pengujiannya sebagai berikut (Green, 2003, hal. 328-329).

tes heteroskedastikJika struktur varian-kovarian residual bersifat homoskedastik, maka digunakan Ordinary Least Squared (OLS) untuk mengestimasi model efek tetap. Jika struktur varian-kovarian residual bersifat heteroskedastik, maka dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji untuk mengetahui apakah struktur varian-kovarian residual mempunyai korelasi antarindividunya.

2.      Uji Lagrange Multiplier untuk Cross-sectional Correlation

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antaridividunya (cross-sectional correlation). Pengujiannya sebagai berikut (Green, 2003, hal. 327).

Uji Cross sectional Cor

Jika struktur varian-kovarian residual bersifat heteroskedastik dan tidak terdapat korelasi antarindividu, maka metode estimasi yang digunakan adalah Generalized Least Squared (GLS). Jika struktur varian-kovarian residual bersifat heteroskedastik dan terdapat hubungan antarindividu, maka metode estimasi yang digunakan adalah Maximum Likelihood Estimation (MLE) dengan pemodelan Seemingly Unrelated Regression (SUR).

Referensi:

Green, W. H. (2003). Econometrics Analysis (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

DOWNLOAD PDF

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
%d bloggers like this: