Struktur Varians-kovarians Residual Fixed Effect Model

Jika model yang terpiliah atau yang digunakan adalah fixed effect model (model efek tetap), maka haruslah dilihat struktur varians-kovarians residual dari modelnya. Green (2000) dan Gujarati (2003), ada tiga pembagian model sturktur varians-kovarians dari residual untuk fixed effect model yaitu: struktur homoskedastik, struktur heteroskedastik, struktur heteroskedastik dengan korelasi antarindividu.

1.      Struktur Homoskedasatik

Sturktur homoskedastk

Eviews menyediakan pilihan struktur ini Pool Estimation dengan prosedur No Weighting, sedangkan pada System Estimation dengan prosedur estimation methods OLS (Ordinary Least Square). Pada Estimation method bagian weight pilih No Weighting seperti pada gambar 1.

2.     Struktur Heteroskedastik

Struktur heteroskedastik

Eviews menyediakan pilihan struktur ini pada Pool Estimation dengan prosedur Cross-section Weight , sedangkan pada System Estimation dengan prosedur estimation method WLS ( Weighted Least Square). Pada Estimation method bagian weight pilih Cross-section Weight.

3.     Struktur Heteroskedastik dengan korelasi antarindividu atau biasa disebut Seemingly               Unrelated Regression

Struktur Sur

Eviews menyediakan pilihan sturktur ini pada Pool Estimation dengan prosedur SUR, sedangkan pada System Estimation  dengan prosedur estimation methods cross-section SUR.  Pada Estimation method bagian weight pilih Cross-section SUR . Akan tetapi, jika N (jumlah individu) lebih besar daripada T (jumlah deret waktu) prosedur estimation methods cross-section SUR tidak dapat digunakan. Cara lain untuk mengatasinya adalah dengan mengkoreksi standard error nya, eviews 6 menyediakan fasilitas ini pada Pool Estimation bagian Option. Kemudian pada Coef covariance method pilih Cross-section SUR (PCSE) seperti pada gamabar 2. PCSE merupakan singkatan dari Panel corrected of standard error.

Struktur varkov eviews

  Gambar 1. Pemilihan Weight

PCS

 Gambar 2. Pemilihan Coef covariance method

Struktur varkov eviews2

 Gambar 3. Pemilihan Weight dan Coef covariance method

Catatan:

  1. Tulisan ini merupakan pengulangan dari referensi 1 dengan sedikit penambahan
  2. Regresi data panel dalam kasus ini menggunakan Pool Estimation, sedangkan regresi data panel yang langsung menggunakan bentuk data panel pada eviews akan memiliki penjelasan dan cara yang sama, hanya berbeda pada kotak dialognya yaitu Equation Estimation. Pemilihan Weight dan Coef. covarian method ada pada Panel Option seperti pada gambar 3.

Referensi:

  1. Ekananda, Mahyus. Analisis Data Panel, Generating Data, Pooled Time series and Cross-section Data, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
  2. EViews 6 User’s Guide

DONWLOAD PDF

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Archives
%d bloggers like this: