Blog Archives

Interpretasi Variabel Dummy pada Regresi Semilogaritma

Pada tulisan sebelumnya sudah kita bahas tentang interpretasi regresi logaritam dan semi logaritma. Jika variabel dependen atau penjelasnya dalam bentuk variabel dummy , maka terdapat perbedaan dalam menginterpretasikan  koefisien dummynya.

Tagged with: ,
Posted in Ekonometrik

Interpretasi Koefisein Regresi dalam Logaritma

Sebelum memulai cara menginterpretasikanya, akan diperkenalkan beberapa model yang menggunakan transformasi logaritam

Tagged with: ,
Posted in Ekonometrik

Mengapa menggunakan Transformasi Logaritma

Sering kita menggunakan model  dimana variabel-varibel yang ada dalam persamaan sudah ditransformasikan dalam bentuk logaritma.

Tagged with: ,
Posted in Ekonometrik

Interpretasi Koefisien Regresi

Dalam menginterpretasikan koefisien regresi berganda dapat  dilakukan langsung dengan mudah.  Misalkan dalam model dibawah ini, peningkatan variabel  X1 sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Y sebesar satu satuan dengan menganggap variabel lain dalam model yaitu X2 dan X3 konstan atau

Tagged with:
Posted in Ekonometrik

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model pada regresi data panel diawali dengan menetapkan model awal terlebih dahulu. Penetapan model awal didasarkan pada bagaimana individu (cross-section) diambil. Jika individu diambil dengan dipilih atau ditentukan oleh peneliti sendiri, maka model awalnya adalah model efek tetap (fixed

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Pengujian Matrisk Struktur Varians-kovarians Residual

1.      Uji Lagrange Multiplier matriks struktur variance covariance residual bersifat homoskedastik         atau heteroskedastik. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah matriks struktur varian kovarian residual bersifat homoskedastik atau heteroskedastik. Pengujiannya sebagai berikut (Green, 2003, hal.

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Struktur Varians-kovarians Residual Fixed Effect Model

Jika model yang terpiliah atau yang digunakan adalah fixed effect model (model efek tetap), maka haruslah dilihat struktur varians-kovarians residual dari modelnya. Green (2000) dan Gujarati (2003), ada tiga pembagian model sturktur varians-kovarians dari residual untuk fixed effect model yaitu:

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik
Archives