Blog Archives

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model pada regresi data panel diawali dengan menetapkan model awal terlebih dahulu. Penetapan model awal didasarkan pada bagaimana individu (cross-section) diambil. Jika individu diambil dengan dipilih atau ditentukan oleh peneliti sendiri, maka model awalnya adalah model efek tetap (fixed

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Pengujian Matrisk Struktur Varians-kovarians Residual

1.      Uji Lagrange Multiplier matriks struktur variance covariance residual bersifat homoskedastik         atau heteroskedastik. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah matriks struktur varian kovarian residual bersifat homoskedastik atau heteroskedastik. Pengujiannya sebagai berikut (Green, 2003, hal.

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Struktur Varians-kovarians Residual Fixed Effect Model

Jika model yang terpiliah atau yang digunakan adalah fixed effect model (model efek tetap), maka haruslah dilihat struktur varians-kovarians residual dari modelnya. Green (2000) dan Gujarati (2003), ada tiga pembagian model sturktur varians-kovarians dari residual untuk fixed effect model yaitu:

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (random effect model) dengan model efek tetap (model efek tetap). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam

Tagged with: , , ,
Posted in Ekonometrik

Uji Chow

Uji ini digunakan salah satu untuk memilih model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (fixed effect model) dengan model koefeisien tetap (pooled regression). Hipotesis awal dari uji adalah model efek tetap sama bagusnya dengan model koefisien tetap.

Tagged with: , , ,
Posted in Ekonometrik

Model Regresi Data Panel

Regresi data panel memiliki tiga model, yaitu model koefisien konstan (pooled regression model), model efek tetap (fixed effect model), dan model efek acak (random effect model).

Tagged with: , ,
Posted in Ekonometrik

Model Efek Tetap (MET) atau Fixed Effect Model (FEM)

         Model ini sudah bisa mengakomodasi perbedaan karakteristik antarindividu yang menjadi masalah pada model koefisien konstan (Pooled Regression). Perbedaan karekteristik tersebut diakomodasi melalui intersepnya. Kita misalkan galat awal  merupakan galat komposit dari heterogenitas individu dan heterogenitas yang

Tagged with:
Posted in Ekonometrik
Archives